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郑糖减仓小跌 看跌片面上涨

来源:网络整理 作者:客人资讯网 人气: 发布时间:2018-10-26
摘要:郑糖减仓小跌 看跌片面上涨

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  白糖期权主力合约概览

颠簸率概览  
合约   IV   变革   HV30   变革   百分位   到期剩余工夫  
SR901   16.66%   -0.02%   14.42%   -0.10%   74.80%   69  
SR905   14.62%   0.10%   11.34%   -0.04%   46.59%   188  
白糖期权SR901市场概览  
看涨期权C     看跌期权P  
日增仓   涨跌幅   最新价   行权价   最新价   涨跌幅   日增仓  
56   -9.38%   203.0   4800   90.5   11.73%   -642  
26   -8.84%   149.5   4900   133.5   10.79%   -244  
1058   -10.00%   103.5   5000   188.0   10.26%   -168  
白糖期权SR901机构持仓概览  
日期   看涨期权前20名多头持仓   看涨期权前20名空头持仓   看跌期权前20名多头持仓   看跌期权前20名空头持仓   看涨期权净多持仓   看跌期权净多持仓  
9月18日   36741   54264   36768   37446   -17523   -678  
9月19日   39479   55297   36567   37259   -15818   -692  
涨跌   2738   1033   -201   -187   1705   -14  

  数据来源:郑商所瑞达期货钻研院(注:IV为平值看涨和看跌的隐含颠簸率均值;HV30为期货30日历史颠簸率;到期剩余工夫为自然日。)

  行情介绍和剖析

  今天白糖期货合约SR901减仓小跌,收报4919元/吨,涨跌幅为-0.51%,成交量为68.11万手,持仓量为45.63万手,日增仓-16958手。当前的历史颠簸率和隐含颠簸率皆处于历史高位,此中隐含颠簸率今天小幅下降,贴近同期历史颠簸率运行,在多空交织影响下,料后市维持震荡格局。受此影响,看涨期权遍及下跌、看跌期权片面上涨。

  今天白糖期权成交量3.18万手(按双边计算,下同),较前日小幅上涨,持仓量增多5838手至27.30万手,成交额2199万元。成交量和持仓量的PC-Ratio别离为0.62和0.66,从成交量PC比率来看短期乐不雅观情绪较高,从持仓比率来看恒久仍显颓废。从持仓散布来看,看涨期权在5400处有最大持仓量,5200次之,显示上方压力位在此区间附近;看跌期权在4600有最大持仓量,4900次之,显示在此区间存支撑。整体上,成交较为活泼的一月合约和五月合约成交量别离占所有合约的85.56%和6.60%,持仓量占比别离为74.97%和13.67%。白糖期货SR901所对应的期权合约系列成交量最大、活动性最好。

  国际方面,ICE原糖期货今天震荡下跌,主要因印度、泰国增产鲜亮,加之印度出口可能大增,对外盘价格构成压力;国内方面,现货报价持稳为主、成交一般,受台风影响广西局部地区呈现倒伏,后续存眷扶正停顿,此外双节临近,白糖迎来出产高潮,短期或反弹上升,SR901合约今天受外盘影响震荡下行。机构前20名持仓方面,看涨期权净多持仓增多,看跌期权净多持仓减少,此中看涨期权多头持仓增量最大。期权操纵上,标的目的性计谋:暂时不雅观望,或逢低买入,在标的期货着落至4900元/吨附近买入SR901-C-5100,止损4850元/吨,止盈5000元/吨。颠簸率计谋:隐含颠簸率较近期有所回升,处于历史高位,做空颠簸率安详边际较高,且标的期货处在收敛三角整理区间,可同时卖出SR901-C-5200和SR901-P-4800,标的期货冲破震荡区间为离场标识表记标帜。

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