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2018银从《风险打点》考点精析:贷款组合的信誉风险识别(3.2)www.xdc1688.com

来源:网络整理 作者:客人资讯网 发布时间:2018-11-06

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第三章 信誉风险打点
第二节 信誉风险计量
考点:贷款组合的信誉风险识别(★★★)
商业银行在识别和剖析贷款组合的信誉风险时,应当更多地存眷系统性风险可能构成的影响。
在全球范围内,巴塞尔委员会激励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约丧失率、违约风险露出并据此计算信誉风险监管成本,有力地鞭策了商业银行信誉风险内部评级体系和计量技术的开展。
一般来说,商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点明显的两个维度:第一维度(客户评级)必需针对客户的违约风险;第二维度(债项评级)必需反映交易自身特定的风险要素。与传统的专家判断法和信誉评分模型比拟,违约概率模型能够间接预计客户的违约概率。
针对我国银行业的开展现状,商业银行将违约概率模型和传统的信誉评分法、专家系统相联结、扬长避短,有助于进步信誉风险评估/计量程度。
别的,商业银行还必要对信誉风险停止压力测试,接纳定性与定量相联结的方法,测算在特定小概率事件等极端倒霉状况下,各类信贷资产可能发生的丧失,剖析这些丧失对盈利才华和成本金带来的负面影响,并采纳须要的控制门径。
 


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